Comment calculer l'espérance positive de la sécurité technique

La première question à se poser est de savoir si un titre offre une occasion de faire un profit. Comme disent les statisticiens, vous voulez avoir un espérance positive un gain qui est possible. Non chaque titre offre un potentiel de profit. Si elle est gamme de transaction sur le côté avec une faible volatilité, le potentiel de profit est faible, sauf si vous savez comment négocier des options.

En termes généraux, un commerce positif espérance est celle qui

  • Affiche une configuration de bar ou un motif qui génère des profits un pourcentage élevé du temps

  • A plusieurs indicateurs confirmant

  • Offre une sortie évidente, comme une pointe de haute ou de la rupture à la baisse d'une ligne de soutien qui se produit sous vos coups de pied stop-loss à

Pensez au commerce comme un processus dans lequel les éléments de preuve monte que les indicateurs sont corrects. Ne négligez pas la configuration des barres de prix eux-mêmes et des motifs évidents.

Cette figure illustre les événements suivants, tels qu'ils sont numérotés sur la carte:

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  1. Le prix met en trois jours de plus hauts et plus bas plus élevés, puis monte au-dessus d'une ligne de résistance.

  2. Les écarts de prix à la hausse.

  3. Dans le même temps, le prix passe au-dessus de la moyenne simple de 20 jours de déplacement à l'intérieur de la bande de Bollinger.

  4. Quelques jours plus tard, l'indicateur de force relative dans la fenêtre supérieure franchit la ligne d'achat / vente à la hausse.

  5. Quelques jours plus tard, la convergence-divergence moyenne mobile (MACD) dans la fenêtre inférieure croise sa ligne d'achat / vente à la hausse, confirmant le Relative Strength Index (RSI).

  6. Enfin, le prix éclate au-dessus de la bande supérieure de Bollinger, un signal de continuation qui suggère la tendance va continuer à monter.

Vous pouvez échanger ce tableau un certain nombre de façons tout aussi valables, selon votre appétit pour le risque. La probabilité d'un commerce de générer un profit est pas un objectif numéro que vous pouvez déterminer scientifiquement au début d'un commerce. Vous pouvez estimer la chance de tout commerce particulier être couronnée de succès en soustrayant la marge d'erreur du taux de succès historique de vos backtests, en supposant que vous avez fait un très grand backtest.

Développer une espérance positive du gain en ayant vos indicateurs passent essais successifs ne sont pas la même chose que d'avoir trouvé un “ le commerce de forte probabilité ”. Il n'y a pas une telle chose comme un métier à haute probabilité. Métiers peuvent mal se passer à cause des événements que vous ne pouvez pas prévoir ou de contrôler. Pour parler de-métiers forte probabilité est d'acheter dans le bonimenteur et escroc mentalité. Le seul moment d'utiliser le label de haute probabilité est lorsque vous corrigez l'arrêt et la cible à l'entrée du commerce.


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