Filtrer whipsaws de vos décisions de trading

Faux signaux sur un tableau de trading inverse généralement assez rapidement, vous remettre dans le commerce dans la bonne direction, mais en attendant, vous prenez une petite perte, appelé la perte de surenchère. Whipsaw se réfère à l'action de fouettage du prix se déplaçant rapidement à travers la moyenne mobile dans les deux directions, entraînant une série de va-et-vient métiers. Whipsaws se produisent même dans la tendance mieux comportés et sont communs dans un marché où les commerçants sont sur le côté indécis quant à l'orientation de la tendance.

Whipsaws ont un effet pernicieux sur votre compte de profits et pertes de deux façons:

  • Lors de la négociation d'une technique de suivi de tendance comme le crossover moyenne mobile, vous faites la plupart de vos gains par circonscription grandes tendances, et vous acceptez que les gains vont être réduits par la surenchère occasionnelle à des points d'inversion, côté périodes, et toute valeur aberrante hérissés. Mais si vos grandes tendances contiennent également whipsaws, vous vous retrouvez overtrading, qui est de faire un grand nombre de métiers que pour un petit gain net ou de la perte.

  • Overtrading presque toujours traduit par des pertes nettes sur chaque transaction parce que vous avez à payer des commissions et frais de courtage, qui réduisent les profits et les pertes augmentent.

Au lieu d'utiliser le crossover brute de prix et la moyenne mobile à générer un signal d'achat / vente, vous pouvez mettre en place des tests supplémentaires, appelés filtres. Si le crossover passe les tests de filtrage, les chances sont qu'il est un signal valide d'achat / vente et non pas un feu de paille. Filtres viennent en plusieurs variétés, et vous pouvez appliquer tout ou partie d'entre eux pour réduire le nombre de métiers. Notez que les filtres peuvent retarder l'entrée et à la sortie, et peuvent donc réduire les gains totaux tout en réduisant les pertes de surenchère.

Considérez les filtres suivants:

  • Temps: La clôture doit rester au-dessus (ou en dessous) de la moyenne mobile pour un x nombre supplémentaire de périodes après la date de croisement.

  • Mesure: Le prix doit dépasser la valeur numérique moyenne mobile par x pour cent du prix ou de x pour cent d'une autre mesure, telle que la fourchette de négociation des derniers jours y.

  • Volume: Le crossover doit être accompagnée d'une hausse significative du volume.

  • Sentiment Extreme: Dans un croisement haussier, le faible doit surpasser la moyenne mobile et pas seulement le Close- dans une tendance baissière, le haut doit être sous la moyenne mobile, et pas seulement la fin.


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