Comment interpréter et utiliser des moyennes mobiles dans le commerce

Traders utilisent moyennes mobiles pour déclencher acheter et vendre des signaux. En général, quand un mouvement pentes moyennes à la hausse, vous pouvez en déduire que la tendance est en hausse, et quand le mouvement vers le bas des pentes moyennes, la tendance est vers le bas.

Une stratégie mécanique simple que certains commerçants emploient fonctionne comme ceci:

  • Acheter quand les pentes moyennes mobiles vers le haut et les croix de prix de clôture au-dessus de la moyenne mobile.

  • Fermez la position lorsque le prix ferme en dessous de la moyenne mobile.

  • Vendre à découvert lorsque le pentes moyennes mobiles vers le bas et les croix de prix de clôture en dessous de la moyenne mobile.

  • Fermez la position courte lorsque le prix ferme au-dessus de la moyenne mobile.

Bien que des stratégies simples de croisement de ce genre sont remarquablement efficace dans certaines situations de tendances, ils sont tout aussi inefficace dans d'autres. De nombreuses variables doivent être dans l'alignement pour que cette approche fonctionne. Par exemple, le stock doit être une tendance, et la période de la moyenne mobile doit être choisi avec soin pour l'indicateur pour être efficace. Ces systèmes de suivi de tendance échouent lamentablement quand un stock est dans une fourchette étroite.

Considérez cette stratégie mécanique simple sur un graphique de l'indice Dow Diamonds (DIA), un fonds négocié en bourse qui reflète le Dow Jones Industrial Average. Le tableau est montré avec un SMA de 30 jours.

Comment interpréter et utiliser des moyennes mobiles dans le commerce

La DIA a montré un double fond en Juin et Juillet 2006. En utilisant les règles de négociation de cette stratégie mécanique simple, le premier signal d'achat a eu lieu le 24 Juillet 2006, lorsque l'action a clôturé au-dessus du SMA que le SMA tourné supérieur. Alors que la DIA échangé ci-dessous plusieurs fois SMA, il n'a pas fermé en dessous de la SMA et de générer un signal de vente jusqu'au 27 Février 2007.

Comme il se trouve, ce signal de vente a été déclenchée pendant un retracement. Bien que non représenté sur ce tableau, la DIA finalement échangé un peu plus élevé. Malheureusement, le système mécanique simple n'a pas généré un autre signal d'achat jusqu'à ce que la tendance a été presque complètement épuisée.

Ce problème souligne la difficulté que vous rencontrez lors de votre stratégie de trading est basée sur une moyenne mobile ou tout autre système de suivi de tendance. Quand un stock est liée plage ou dans un retracement, il est difficile de savoir si l'achat et de vente des signaux que la stratégie de crossover moyenne mobile génère sont de bons signaux d'entrée ou de sortie.

Garder un œil sur ces modèles de retracement de complexes vous aide à reconnaître que DIA peut-être entré dans une période de retracement - autre façon de dire le titre se négocie dans une fourchette - en Mars et Avril 2007. Vous ne pouvez pas savoir avec certitude si DIA se brisera sur sa consolidation à la hausse ou à la baisse jusqu'à ce que, après la cassure se produit réellement.

En attente de l'évasion vous fait peu, le cas échéant, le préjudice. Lorsque DIA entré un modèle de retracement en Mars 2007, le cycle économique semble être croissant et pas prêt à pic. D'autres commerçants, cependant, affirment que vous risquez occasions manquées ailleurs lorsque vous êtes en attente sur la situation dans un stock de gamme lié à sortir.

Il est une bonne idée d'attendre une sorte de signal de confirmation avant d'entrer ou de quitter une position quelconque dans un stock ou d'un fonds négocié en bourse.


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