Comment mesurer la volatilité des prix de négociation

Volatilité

Sommaire

est le degré de variation d'une série de cours de bourse au fil du temps. Vous pouvez mesurer la volatilité des façons simples ou fantaisie. Dans l'analyse financière, la volatilité signifie généralement une chose - l'écart type. Analyse technique comprend également d'autres mesures utiles de la volatilité.

Suivi du mouvement maximale

Une façon de mesurer la volatilité est de capturer le plus grand changement de prix sur x nombre de jours - la mouvement maximale, aussi appelé mouvement brut. Vous devez soustraire le bas plus bas au plus haut haute de plus de 10 jours ou 100 jours ou une autre nombre de jours. Vous utilisez le mouvement maximal résultant de fixer un objectif de bénéfice (excursion favorable maximum) ou le pire des cas la perte d'arrêt (excursion défavorable maximum).

Dans cette figure, la fenêtre du haut montre le plus élevé dans une période de 30 jours de roulement moins le bas le plus bas dans la même période de 30 jours - le mouvement maximale:

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  • Mouvement et tendance maximale: Dans la figure précédente, à voir le lien entre le mouvement maximal de 30 jours dans la fenêtre en haut et les prix dans la fenêtre en bas est difficile. La ligne droite de départ au milieu de la fenêtre du bas est la régression linéaire. La ligne pentes ascendantes, ce qui signifie que le prix est dans une légère tendance à la hausse - mais en même temps, la volatilité est sur une tendance baissière. Ceci est une bonne combinaison pour vous - trendedness délivre de nouveaux profits à un risque plus bas que jamais d'une grande perte d'une période. Mais rappelez-vous, une faible volatilité précède une évasion, donc il ne peut pas être une bonne affaire pour longtemps.

    La tendance des prix peut varier en taille et la pente de la tendance de la volatilité. Parfois, ils sont dans la synchro, montant ou descendant ensemble, ou ils peuvent se déplacer dans des directions opposées. Savoir quelque chose à propos de la tendance dans le mouvement maximale ne vous dit pas nécessairement quoi que ce soit à propos de l'évolution des prix, et vice versa. En d'autres termes, la volatilité est souvent indépendant de prix trendedness.

  • Mouvement maximale et la période de détention: Dans cette figure, la série de prix ordonnée a une variation nette de la plus basse à la plus haute basse haute (A à B) d'exactement le même montant que la série de prix désordonnée dessous. Mais évidemment la série désordonnée implique un plus grand risque de perte si vous devez quitter avant la fin de la période. Le trendedness de chaque titre est le même, comme le montrent les pentes de régression linéaires identiques.

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    Ce chiffre illustre le fait que la mesure de la portée maximale haut-bas sur une période de temps déterminée ne parvient pas à capter le risque de tenir une position pendant la période, afin de ne pas écrire votre période de détention prévue dans la pierre.

Compte tenu de l'écart-type

La écart-type est une mesure de la dispersion de l'écart de prix à la moyenne. Plus l'écart est élevé, plus l'écart type. Vous mesurez l'écart-type à partir d'une moyenne mobile, et des mesures d'écart-type de la variance réelle de chaque prix, loin de la ligne médiane.

Utilisation de l'indicateur vrai moyen de gamme


Une autre façon de voir la volatilité est de regarder la moyenne haute gamme basse sur x nombre de jours. La meilleure version de la gamme haut-bas est la gamme moyenne réelle (ATR), qui intègre les lacunes en substituant la clôture pour la gapped haute ou basse:

  • L'expansion de la gamme: Les hauts et les bas sont de volatilité plus partement est en hausse. L'expansion de la gamme offre une occasion de profit plus grand et une augmentation équivalente du risque de gain ou de perte.

  • Gamme contraction: Les hauts et les bas se rapprochent, et vous pouvez penser que le risque est plus faible, aussi. Mais cela ne vaut que jusqu'à un certain point - le point d'une évasion.

Dans cette figure, l'indicateur ATR dans la fenêtre supérieure commence à tomber après la d'une journée de grand-bar hausse qui marque le début de la ligne de soutien. Vous ne savez pas si vous pouvez dessiner la ligne de soutien que par la suite, mais vous pouvez voir l'indicateur ATR ne pas correspondre à celle hérissés haute et continuer à baisser. Le prix est à la hausse, mais l'indicateur est en baisse. Et, comme d'habitude, une divergence entre l'indicateur et le prix est un signe d'avertissement. Effectivement, juste après le plus élevé, vous obtenez une série de sommets inférieurs et pouvez dessiner une ligne de résistance. Très vite, les réductions de prix au titre du soutien.

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