Moyennes mobiles comme un indicateur de stock d'investissement

En termes de données de prix d'achat d'actions, l'outil préféré de l'analyste technique est la moyenne mobile. UN moyenne mobile

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est le prix moyen d'un stock sur une période de temps définie (qui peut aller de 5 jours à six mois - ou parfois plus). Il est considéré comme un indicateur retardé.

Souvent, un graphique montre l'évolution des prix comme trop instable et aléatoire, de sorte que les lisse moyenne mobile sur les mouvements de prix pour montrer un chemin plus clair. Cette technique permet de déchiffrer la tendance du stock et tracer les niveaux de support et résistance.

Les moyennes mobiles sont également très utiles pour identifier tous les différents pics et les creux nécessaires pour analyser la direction de la tendance. Il existe trois types de moyennes mobiles: simple, linéaire et exponentielle.

Moyennes mobiles simples (SMA)

La première (et la plus courante) type de moyenne est appelée comme une moyenne mobile simple (SMA). On calcule en prenant simplement la somme de tous les cours de clôture passées sur la période de temps choisie et en divisant le résultat par le nombre de prix utilisés dans le calcul. Par exemple, dans une simple moyenne mobile sur dix jours, les dix derniers cours de clôture sont additionnés puis divisés par dix.

Dire que les prix pour les dix derniers jours de bourse (dans l'ordre) sont de 20 $, 21 $, 22 $, 20 $, 21 $, 23 $, 24 $, 22 $, 22 $ et 24 $. Il est difficile de déterminer une tendance de ces données, mais une moyenne mobile peut vous aider. D'abord, vous additionnez tous les prix- dans ce cas, le total est de 219 $.

Ensuite, vous prenez le total de 219 $ et le diviser par dix (le nombre total de jours de bourse). Vous obtenez un prix moyen de 21,90 $. Comme vous faites cela avec de plus en plus de données sur les prix (dans dix jours des séries chronologiques), vous pouvez voir une tendance qui se déroule.

Dire que le 11 e jour, le cours de clôture est de 26 $. À ce stade, la prochaine période d'échange de dix jours commence avec 21 $ (le cours de clôture de la deuxième journée dans l'exemple du paragraphe précédent) et se termine par un nouveau prix de clôture de la 10e journée, 26 $.

Maintenant, quand vous ajoutez cette nouvelle gamme de dix jours, vous obtenez un total de 225 $. Lorsque vous divisez ce nombre par dix, vous obtenez la moyenne de 22,50 $ (225 $ au total divisé par 10 jours). Dans cet exemple simple et brève, la moyenne mobile de 10 jours vous dit que la tendance des prix est en hausse (de 21,90 $ à 22,50 $).


Bien sûr, vous avez besoin de voir une chaîne beaucoup plus longue de dix jours fixe pour déterminer une moyenne mobile sur dix jours utiles, mais vous obtenez le point. Ces moyennes peuvent également être reportés sur un graphique pour représenter la tendance et aider à rendre une décision de trading. Les périodes de temps plus vous représentez graphiquement, plus il est facile de voir comment forte (ou faible), la tendance est.

Les analystes techniques utilisent le plus souvent de 10 jours, 20 jours et 50 jours en moyenne pour les opérations à court terme. Pour confirmer les tendances à plus long terme, ils regardent aussi les moyennes mobiles à 100 jours et 200 jours. Bien sûr, d'autres échelles de temps sont utilisés aussi, mais ceux-ci sont les plus courants.

Le long délai moyennes mobiles aider à mettre le court en perspective afin que le trader peut encore voir la grande image. En d'autres termes, vous pouvez avoir un stock “ correcte ” ou tirer en arrière et voir son prix baisser de manière significative, mais ce que cela signifie que la tendance est inversée?

Si le stock est dans un marché haussier à long terme, il est courant pour qu'il viole (ou descendre en dessous) de sa courte durée (tels que 10, 20 ou 50 jours) moyennes mobiles temporairement. Les drapeaux rouges plus graves commencent à apparaître quand il viole les moyennes à long terme, telles que la moyenne mobile à 200 jours.

Linéaire et moyennes exponentielles

Certains critiques estiment que le SMA est trop limité dans sa portée et donc pas aussi utile qu'elle devrait être. Par conséquent, ils utilisent des variantes plus compliquées de la SMA telles que la moyenne linéaire pondérée (MRV) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Ces moyennes sont trop impliqué pour couvrir adéquatement ici. Pour les débutants, cependant, le SMA est suffisante.


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